Con virtual box non hai supporto alle interfacce wifi (wlan), bensì solo a quelle fisiche (eth nel caso di kali). Nonostante questo, è solo una peculiarità di virtual box e la macchina virtuale potrà connettersi a internet, indifferentemente dal fatto che il tuo pc sia connesso via cavo o via wifi.
Unica cosa importante, devi configurare in modo appropriato il file /etc/network/interfaces.