Hai provato ad inserirla?
Quando installa il gioco ti dovrebbe far scegliere il percorso, ad esempio l'HD è C e tu dovresti andare alla penna, che potrebbe essere E, F, D etc.
Comunque il processo è sicuro, nel senso che non c'è il minimo rischio che vada a toccare qualche file dalle directory del gioco.
Perchè in teoria dovrebbe essere come se lo installi su un HD esterno.