Allora non so' se puoi ricevere SMS non penso, perchè è una virtualizzazione del sistema operativo Android , riprodotta su macchina virtuale , dunque hai il telefono e sei in grado di scaricare applicazioni e se non mi sbaglio anche utilizzare internet, però per i messaggi non lo so, non ho provato..
E per quanto riguarda l'anonimato, basta collegarsi ad una vpn inizialmente, in modo tale da generare una connessione già diversa dall'avvio dell'emulatore.
Però ricevere sms forse no.
Comunque è meglio una VM a sto punto normale... cioè dipende cosa vuoi fare.. cosa devi fare.