Di base Infinity non dovrebbe essere bloccato dal firewall di Windows, però se lo fosse e non avete altro firewall che vi protegga dovete aggiungere InfinityMetin.exe e IM.exe alle eccezioni.
Poi se ancora non riesci a connetterti allora in questo è lo stesso Antivirus/Firewall che avete voi tipo Avira/McAfee/Avasta/KIS ecc che blocca le connessioni in entrata/uscita dell'autopatcher e del client.
Allora non dovete fare altro che andare nelle impostazioni dell'antivirus/firewall e aggiungere alle eccezioni (ovvero i programmi affidabili che non deve controllare) IM.exe e InfinityMetin.exe, se non vi da la lista dei programma aperti, basta che andate a trovarli nel loro percorso :
C

Program Files\InfinityMetin
utenti Win7 e Win Vista
C

Programmi\InfinityMetin
utenti WinXP
Una volta aggiunti fate applica e siete apposto.
Se così non si risolve ancora vi consiglio di provare a deletare la cartella di Infinity e di reinstallarlo.
Se ancora non riuscite riscaricate da capo il client e fate la stessa cosa.